Professor da UPE estuda sinais de crise no comércio de petróleo

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O professor do curso de Física de Materiais da Universidade de Pernambuco (UPE), André Vilela, publicou artigo de pesquisa, em colaboração com pesquisadores chineses e americanos, sobre as flutuações dos mercados internacionais de petróleo bruto, que chamaram atenção significativamente e despertaram forte interesse na previsão do risco sistêmico no comércio de petróleo mundial.

Com base nos dados dos valores importados de petróleo, de janeiro de 2005 a junho de 2017, os pesquisadores calcularam as funções de correlação temporais defasadas e construíram uma sequência de redes de correlação que evoluem no tempo, de acordo com as semelhanças comerciais entre os países importadores.

A distribuição de probabilidade de atraso de tempo mostra que o efeito de defasagem temporal não é sensível à correlações positivas, mas sim para correlações negativas. Havendo um efeito de intervalo de tempo mais longo nos anos em que as correlações positivas são mais fortes.

Isso sugere que o aumento abrupto do risco sistêmico poderia funcionar como um mecanismo de alarme e, dessa forma, a transição de percolação na rede de correlação de países importadores de petróleo pode ser usada como um meio de estimar sinais sobre o risco sistêmico futuro, sinalizando uma mudança expressiva de preços no curto prazo.

Artigo disponível na Revista Science Direct

Fonte: Universidade de Pernambuco